S&P500: secondo il modello Monte Carlo ad agosto non andrà male

Secondo il modello chiamato "Simulazione Monte Carlo",' l'indice S&P500 ad agosto potrebbe riservare delle belle sorprese e salire.

È agosto e le previsioni sull’andamento dei mercati nel mese considerate il più pazzo dell’anno si sprecano.

L’anno scorso il mercato ha ricordato a tutti che gli sbalzi estivi possono essere violenti come temporali tropicali e, infatti, a fine agosto l’S&P500 di Wall Street ha registrato un tonfo di oltre il 10% per poi recuperare nelle settimane successive.

E quest’anno?

Kevin Jacques su Seeking Alpha va a cercare la risposta in uno degli strumenti predittivi meno usati e forse più bizzarri nell’armamentario praticamente infinito dell’analisi tecnica, un modello che non a caso si chiama "Simulazione di Monte Carlo" e che non è usato solo in finanza.

In pratica, semplificando molto, cerca di prevedere il movimento dei mercati come se fossero la pallina che gira sulla roulette per andarsi alla fine a posare su un numero.

E cosa ci dice la Simulazione di Monte Carlo su agosto 2016 dello S&P500? Che non sarà male.

Le probabilità che finisca in rialzo sono al 59,3% mentre quelle che possa finire in calo del 5% o oltre sono limitate al 5,7%.

Andando nel dettaglio, un movimento del 10% in negativo o in positivo è stimato zero, mentre c’è una concentrazione abbastanza alta di probabilità stimate (oltre il 38%) che si muova al rialzo tra l’1 e il 15,7%.

Non male le stime di un rialzo ancora più consistente, fino al 9,9% che risultano all’8,4%.

La cosa interessante è che le probabilità di un declino ad agosto 2016 ricavate dal modello Monte Carlo sono in linea con i dati storici, ma quelle sulla probabilità di un evento traumatico sono ben sotto la media.